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Depth of Market (DOM)- Profundidad de Mercado

La profundidad del mercado o Market Depth es la capacidad de un mercado para absorber órdenes de trading relativamente grandes sin afectar significativamente el precio del activo.

By Daniel Ruiz
CEO Forex Bank Group

La profundidad del mercado considera el nivel general y la amplitud de las órdenes en compra y venta abiertas, tomando en cuenta los niveles de precio de entrada y salida, para cada activo individual. Por lo general, cuantas más órdenes de compra y venta existan, mayor será la profundidad del mercado, siempre que esas órdenes se dispersen de manera bastante uniforme entre compra y venta BUY y SELL alrededor del precio de mercado actual de ese activo.

Aspectos Claves

La profundidad del mercado se refiere a la liquidez del mercado para un activo en función de la cantidad de órdenes permanentes para comprar y vender a varios niveles de precios., considerando el tamaño o volumen de la orden en cada nivel de precio.
Cuanto mayor sea la profundidad del mercado, es menos probable que las grandes operaciones tengan un gran impacto en el precio requerido de entrada o salida de un activo. La profundidad del mercado se puede determinar observando las cotizaciones de precios de nivel 2 y siguientes, que se pueden encontrar en el libro de órdenes de un activo.

La profundidad de mercado, o Market Depth (DOM), está estrechamente relacionada con la liquidez y el volumen dentro de un activo, pero no implica que todas los activos que muestren un alto volumen de negociación tengan una buena profundidad de mercado. La profundidad del mercado se puede evaluar mirando el libro de órdenes de un valor, que consiste en una lista de órdenes pendientes para comprar o vender a varios niveles de precios. En un día cualquiera, puede haber un desequilibrio de pedidos lo suficientemente grande como para crear una alta volatilidad, incluso para los activos con los volúmenes diarios más altos.

Visualización de la Profundidad de Mercado (DOM) en una Trading Station

Los datos de profundidad del mercado generalmente existen en forma de una lista electrónica de órdenes de compra y venta conocida como libro de órdenes en datos de niveles de volumen y precio. También se muestran en forma de gráficos de área para entender de que lado está el mayor volumen. Estos se organizan por nivel de precio y se actualizan en tiempo real para reflejar la actividad actual. Los datos de profundidad del mercado en tiempo real permiten a los Traders beneficiarse de la volatilidad de los precios a corto plazo.

Cómo funciona la Profundidad de Mercado

Considere la información de la imagen anterior y los niveles de profundidad de cada activo en ese momento. Si ejecuta una orden de mayor volumen al nivel 1, la misma de llenará hasta la oferta de precios en nivel 1, y luego completará la orden con ofertas al precio de nivel 2 y así sucesivamente hasta completar toda la orden.

Ejemplo para un activo determinado:

Level 1 1.000.000 $0,90
Level 2 5.000.000 $0,94

Si ejecutamos una orden de 2.000.000 de unidades, el primer millón de unidades se completara a $0.90 y restante a $0.94 por unidad. Por lo tanto obtendremos un precio promedio de ejecución en $0,92

Entender la profundidad de mercado y sus niveles ayuda obtener mejores precios de entrada en cada Trade. Revisa a diario el libro de ordenes del activo elegido para evitar diferencias en el precio de entrada y salida esperado.

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